Livre : La Modélisation du Risque

Simulations de Monte Carlo...
Le risque est aujourd'hui identifié comme une composante essentielle de l'environnement, de l'entreprise, mais cette prise de conscience demeure assez récente.

Un livre écrit par Hervé THIRIEZ, Professeur au Groupe H

En conséquence, la façon dont l'entreprise appréhende le risque est rarement organisée et se limite fréquemment à des nomenclatures de risques ou à des analyses de scénarios qui se limitent le plus souvent à trois éléments : hypothèse basse, hypothèse probable et hypothèse haute.

La première partie de ce livre expose les grandes méthodes de modélisation du risque: l'analyse de scénarios, la théorie des jeux, la théorie de la décision et la simulation de Monte Carlo (simulation probabiliste).

La seconde partie présente la construction de divers modèles de simulation avec Excel, et montre comment créer, grâce à un add-in très performant, des modèles spécifiques appliqués à différentes situations de gestion.

Chacun de ces cas fait l'objet d'un chapitre spécifique et fournit l'occasion de voir comment passer d'un modèle de simulation conceptuel à sa mise en œuvre pratique dans Excel pour la création de modèles professionnels. Le lecteur y trouvera de nombreux conseils de modélisation avec Excel.

Dans la conclusion, l'auteur propose une dizaine d'exemples complexes de simulations probabilités développées dans le cadre de son activité de conseil.

Au sommaire

Méthode de modélisation du risque
La méthode des scénarios
La théorie des jeux
La théorie de la décision
La simulation probabiliste
Modèle de simulations de Monte-Carlo
Découverte de Crystal Ball
Cas n° 1 : Gestion d'un port
Cas n° 2 : Marketing pharmaceutique
Cas n° 3 : Gestion de portefeuille
Cas n° 4 : Location de camions